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Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul, Gerd Waschbusch - Investition in Übungen

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Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul, Gerd Waschbusch

Investition in Übungen

Series: Vahlens Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Volume 2009

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Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-21

„… Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) .... 254 9.3 Die Aktienanalyse …” „… : Discounted Cashflow-Verfahren und Capital Asset Pricing Model …” „… Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) .... 254 Aufgabe 9.3: Fragestellung des Portfolio …”

9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) S. 275-299

„… wesentliche Unterschied des Capital Asset Pricing Models zum Portfolio Selection-Modell nach Markowitz? Lösung …” „… 254 Investition in Übungen 9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) Aufgabe …” „… 0,013454.0,014703 ' 268 Investition in Übungen Aufgabe 9.11: Capital Asset Pricing Model (CAPM) Worin besteht der …”

Stichwortverzeichnis S. 315-319

„… Bezugszeitpunkt 70 Branchenrisiko 252 Break-Even-Punkl29 Brulloansalz 236 c Capital Asset Pricing Model 268, 276 …” „… Albach-Modell 207 Amortisations(dauer)rechnung dynamische 98 slalische 12,44 Annuilälenmelhode 82 Darslellung 62 …” „… , 82 Kritik 65 Arbitrage Pricing Model 286 B Baldwin-Methode 114 Bernoulli-Prinzip 160 Betafaktor 269 …”

Literaturverzeichnis S. 313-315

„… Entscheidungskriterien 1 Bezugszeitpunkt 70 Branchenrisiko 252 Break-Even-Punkl29 Brulloansalz 236 c Capital Asset …” „… . 2006. Götze, Uwe: Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben …” „… Fundamentalanalyse Aufgaben 278 Albach-Modell 207 Amortisations(dauer)rechnung dynamische 98 slalische 12,44 …”

9.1 Die Analyse festverzinslicher Wertpapiere S. 273-275

„… 9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) Aufgabe 9.3: Fragestellung des …” „… Portfolio Selection-Modells nach Markowitz Beschreiben Sie in einem Satz, wie das Portfolio Selection-Modell …” „… ! Lösung Das Portfolio Selection-Modell nach Markowitz kann einem Investor relativ einfach diejenige …”

doi.org/10.15358/9783800648818

Bettina Stoke-Borchert - Fachwörterbuch Rechnungslegung nach IAS / IFRS und HGB

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Bettina Stoke-Borchert

Fachwörterbuch Rechnungslegung nach IAS / IFRS und HGB

Series: BeckLex

Volume 2021

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Seite 604 – 608 S. 604-608

„… Asset Pricing ~ (Abk = CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)The Capital Asset Pricing Model (CAPM) is …” „… ; binomial ~ binomisches Modell; business ~ Geschäftsmodell; calculation ~ Berechnungsschema.Model, Capital …” „… Anschaffungskosten-modellAfter initial recognition, an intangible asset shall be carried at its cost less any accumulated …”

Seite 81 – 85 S. 81-85

„… . Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist ein Modell zur Erklärung der Preisbildung aller …” „… ) capital expenditure (Capex).Capital Asset Pricing Model (Abk = CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)I …” „… = CMAC) Capital Markets Advisory Committee (CMAC).CAPM (Abk f. Capital Asset Pricing Model) Capital Asset …”

Seite 236 – 240 S. 236-240

„… efforts method; Transferpreis- ~ transfer pricing method; Umrechnungs~ method of translation …” „… ; vereinfachte ~ practical expedient; Verrechnungspreis~ (Transferpreis-Methode) transfer pricing method …” „… Eigenkapital IAS 20 (finanzielle Zuwendung wird außerhalb des Gewinns oder Verlusts berücksichtigt) capital …”

doi.org/10.15358/9783800663064

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Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul, Gerd Waschbusch

Investition in Übungen

Series: Vahlens Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Volume 2015

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Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Capital Asset Pricing Model (CAPM) .... 254 9.3 Die Aktienanalyse …” „… : Discounted Cashflow (DCF)-Verfahren und Capital Asset Pricing Model (CAPM).................. 234 Aufgabe 8.12 …” „… .............................................. 253 XVI Inhaltsverzeichnis 9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) .... 254 …”

9 Entscheidungen über Finanzinvestitionen S. 252-289

„… wesentliche Unterschied des Capital Asset Pricing Model (CAPM) zum Portfolio Selection-Modell nach Markowitz …” „… 9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) Aufgabe 9.3: Fragestellung des …” „… 268 Investition in Übungen Aufgabe 9.11: Capital Asset Pricing Model (CAPM) Worin besteht der …”

Stichwortverzeichnis S. 294-296

„… Break-Even-Punkt 29 Bruttoansatz 236 C Capital Asset Pricing Model 268, 276, 286 Einordnung 234 Prämissen 268 D …” „… Advance-Decline-Line 280 Aktie innerer Wert 282 Aktienanalyse siehe Fundamentalanalyse Aufgaben 278 Albach-Modell 207 …” „… Amortisations(dauer)rechnung dynamische 98 statische 12, 44 Annuitätenmethode 82 Darstellung 62, 82 Kritik 65 Arbitrage Pricing …”

doi.org/10.15358/9783800649716

Dietmar Franzen, Klaus Schäfer - Assetmanagement

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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer

Assetmanagement

2018

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Literaturhinweise S. 286-288

„… , Michael C/Scholes, Myron (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. Studies in the …” „… „Capital-Asset-Pricing-Models“. Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen: Festschrift für Kurt Weichselberger. Rinne …” „… , Stephen A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, Vol. 13, No …”

3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) S. 226-254

„… Black/Litterman-Modell den Abschnitt 5.3.2.2). 3.3 Faktormodelle 3.3.1 Idee der Faktormodelle Das Capital Asset Pricing …” „… Portfoliorisiken folgt: PR1,P PR2,P = 0, 5 3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 3.2.1 Grundlagen des …” „… individuellen risikofreien Zinssatz. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) basiert auf den grundlegenden …”

Stichwortverzeichnis S. 597-606

„… Candlestick-Chart 474 Capital Asset Pricing Model siehe CAPM Capital market line siehe Kapitalmarktlinie CAPM …” „… Niedrigzins Nelson/Siegel-Modell 297–298 Nennwert 281, 283, 313, 316 Net Asset Value 4 Nettohaltekosten siehe …” „… Pricing Theory siehe APT Arbitragefreiheit siehe Arbitrage Arbitrageportfolio siehe APT Arcandor 493 …”

6.1 Funktionen und Organisation des Risikomanagements S. 543-546

„… Capital Asset Pricing Model (siehe Abschnitt 3.2) und der Arbitrage Pricing Theory (siehe Abschnitt 3.4 …” „… Wechselkursrisiken. Bei handelbaren Assets ist die Abgrenzung zu Kreditrisiken nicht ganz einfach, weil sich ein …” „… . Die vorgenannten Risiken resultieren aus den gehaltenen Assets und werden als finanzielle Risiken …”

6.2 Risikomessung S. 546-566

„… aufwendig ist, wird zumeist ein Ein-Faktor-Modell verwendet, bei dem analog zum Capital Asset Pricing Model …” „… beeinflussen. Das entspricht der Konzeption, die auch dem Capital Asset Pricing Model (siehe Abschnitt 3.2) und …” „… Zusammenhang zum Preis der Assets haben. Im einfachsten Fall werden die Preise der Assets selbst als …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . 207 xiv Inhaltsverzeichnis 3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM …” „… Begriff Assetmanagement bzw. Asset Management umfasst alle theoretischen und praktischen Fragestellungen …” „… Vermögensverwalter delegiert, die auch als Asset Manager oder Wealth Manager bezeichnet werden. Vermögenswerte im …”

Übungsaufgaben S. 173-179

„… Modellen der Kapitalmarkttheorie, insbesondere der Portfolio Selection und dem darauf basierenden Capital …” „… Asset Pricing Model (CAPM). Die Ausführungen zur Portfolio Selection werden zu Beginn des Kapitels in …” „… Schätzer für die Koeffizienten der Schätzgleichung. Formulieren Sie hierzu explizit das Modell und die …”

3.5 Informationseffiziente Märkte und Anomalien S. 269-274

„… Theory (APT) wurde ursprünglich als Alternative zum Capital Asset Pricing Model konzipiert. Ob sie diesen …” „… Arbitrage Pricing Theory 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 …” „… . Informationseffiziente Märkte und Anomalien 253 3.5 Wo steht die APT? © intheskies/Fotolia.com Die Arbitrage Pricing …”

3.1 Effizienz und Optimalität von Anlegerportfolios S. 179-226

„… Kapitalmarkttheorie, insbesondere der Portfolio Selection und dem darauf basierenden Capital Asset Pricing Model (CAPM …” „… auch die Basis für das im Abschnitt 3.2 zu behandelnde Capital Asset Pricing Model (CAPM). Während …” „… 3 Kapitalmarkttheorie Lernziele Das dritte Kapitel widmet sich den klassischen Modellen der …”

3.3 Faktormodelle S. 254-264

„… 3.3.1 Idee der Faktormodelle Das Capital Asset Pricing Model nutzt mit dem Beta-Faktor nur eine …” „… Portfoliomanagement gut etabliert hat (siehe zum Black/Litterman-Modell den Abschnitt 5.3.2.2). 3.3 Faktormodelle …” „… Anwendung der Modelle reduziert sich erheblich. Möchte man zukünftige Renditen prognostizieren, so kann …”

3.6 Behavioral Finance S. 274-286

„… ). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. Studies in the Theory of Capital Markets …” „… zahlreiche Strategien abgeleitet. Im Fama-French-Drei-Faktor-Modell des Abschnitts 3.3.4 sind mit dem …” „… Carhart-Vier-Faktor-Modells aus Abschnitt 3.3.5. Das Momentum wird entweder als absolute Kursdifferenz zwischen zwei Kursen …”

5.2 Passive Strategien S. 441-458

„… Indexkonstruktion ist. Im Grundsatz geht dieses Vorgehen auf das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das damit …” „… - oder Negativlisten, d.h. Auflistung von Assets oder Assetklassen, die erworben bzw. nicht erworben …” „… werden dürfen Ober- oder Untergrenzen für den absoluten oder relativen Anteil bestimmter Assets oder …”

2.2 Risikomaße S. 102-136

„… basieren auf kapitalmarkttheoretischen Modellen wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) des Abschnitts …” „… Risikoarten unterschieden wird, wie es beim Capital Asset Pricing Model (CAPM) des Abschnitts 3.2 der Fall ist …” „… Nettorenditen. In Deutschland werden die GIPS standards vom German Asset Management Standards Committee (GAMSC …”

2.1 Renditemaße S. 89-102

„… risikoadjustierten Performancemaße basieren auf kapitalmarkttheoretischen Modellen wie dem Capital Asset Pricing …” „… rate of return setzt voraus, dass der Marktwert der Assets zu jedem Zeitpunkt, in dem Kapital …” „… Entnahmen sowie ihre zeitliche Verteilung und die Marktwerte der Assets zu den entsprechenden Zeitpunkten …”

6.3 Maßnahmen der Risikosteuerung S. 566-591

„… auf der Kennzahl Beta, die im Rahmen des Capital Asset Pricing Models als Maß für das systematische …” „… Kreditrisiken mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation bewerten lassen. Das Modell wurde von der Investmentbank …” „… Abschnitt 6.2.3.2 beschriebene analytische Modell auch die Risiken aus Marktwertänderungen infolge von …”

doi.org/10.34156/9783791038308

Boris Nöll, Arnd Wiedemann - Investitionsrechnung unter Unsicherheit

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Boris Nöll, Arnd Wiedemann

Investitionsrechnung unter Unsicherheit

2008

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5. Capital Asset Pricing Model S. 215-269

„… Preise der Finanztitel bilden, bleibt im Modell unbeachtet. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) baut …” „… 5. Capital Asset Pricing Model 5.1 Modellannahmen Im 4. Kapitel wurde mit der Theorie der …” „… 200 5. Capital Asset Pricing Model am Kapitalmarkt gehandelten Wertpapiers sein muss, damit …”

Stichwortverzeichnis S. 358-362

„… (EBIT) 6 Branchenkonjunktur 264 break even-Analyse 273 Capital Asset Pricing Model 199, 259 Bewertung …” „… – 42 Risikoabschlag im Bernoulli-Prinzip – 73 im Capital Asset Pricing Model – 233 im State …” „… Preference-Modell – 102 in übervollständigen Kapital- – märkten 103 in unvollständigen Kapitalmärk- – ten 103 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-17

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5. Capital Asset Pricing Model …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 5. Capital Asset Pricing Model …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Abkürzungsverzeichnis APV Adjusted Present Value CAPM Capital Asset Pricing Model DCF Discounted …”

3. Die Bewertung unsicherer Investitionen im State Preference-Modell S. 99-152

„… Capital Asset Pricing Model (CAPM), das im 5. Kapitel untersucht wird, ein kapitalmarkttheoretisches …” „… 3. Die Bewertung unsicherer Investitionen im State Preference- Modell 3.1 Modellannahmen Im …” „… . Die Bewertung unsicherer Investitionen im State Preference- Modell sich um eine unmittelbare Folge …”

6. Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit im Kontext einer wertorientierten Unternehmensstrategie S. 270-351

„… gelangt.11 Mit dem State Preference-Ansatz und dem Capital Asset Pricing Model haben wir zwei Modelle …” „… damit praktisch von jeglicher Unsicherheit abstrahiert.2 Das Modell unterstellt, dass es sich beim …” „… Basis dieser Annahme sind Modelle zu entwickeln, die die Preisbildung von Finanztiteln hinreichend …”

2. Entscheidungstheorie unter Unsicherheit S. 68-98

„… . Insbesondere die Portfoliotheorie und das darauf aufbauende Capital Asset Pricing Model (CAPM) treffen eine …” „… aufgestellten Grundmodell zur Bestimmung von Kapitalwerten unter Unsicherheit vergleichen. Das Modell lautete …” „… erhebliches Problem des Erwartungswert-Standardabweichungs- Modells ergibt sich aus der Frage, ob die …”

doi.org/10.15358/9783800643851

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